Robert İnql (ing. Robert Fry Engle) (d. 10 noyabr 1942) — amerikalı iqtisadçı.
Robert İnql | |
---|---|
ing. Robert Fry Engle | |
Doğum tarixi | |
Doğum yeri | Nyu York ABŞ |
Milliyyəti | ABŞ |
Elm sahəsi | ekonometrika |
İş yerləri | Nyu York Universiteti, San Dieoqo Kaliforniya Universiteti, Massaçusets Texnologiya İnstitutu |
Təhsili | |
Tanınır | Avtoreqressiv şərtli dəyişən variyasiya |
Üzvlüyü | |
Mükafatları | 2003 İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
Tarazlığı zamana bağlı olaraq dəyişən iqtisadi zaman tsikllarının modelləşdirilməsi metodunu (ARCH) inkişaf etdirməsi səbəbi ilə, 2003-cü ildə Kliv Qrendjer ilə birlikdə İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.
Vilyams kollecindən fizik dərəcəsi ilə məzun olmuşdur. Doktorluq dərəcəsini Kornell Universitetində tamamlamışdır. Hal-hazırda da Nyu York Universitetində dərs deməyə davam etməkdədir.
Fəaliyyəti
Robert İnqlın ən önəmli elmi xidməti maliyyə bazarlarında qiymətlərin və faiz hədlərinin öncədən təxmin edilməyən hərəkətlərini analiz etmək üçün bir üsul tapmasıdır. Bu faiz və qiymət dəyişkənliyinin öncədən xarakterizə edilməsi və nəzarətdə saxlanılması üçün önəmlidir. Bu mövzunu daha öncə araşdıranlar ya sabit olduğunu qəbul ediblər ya da bu dövrü çox sadə şəkildə açıqlayıblar. Robert İnql səhmlərin qiymətlərinin və digər maliyyə sənədlərinin yüksək və aşağı qiymətlərdə olduğu dövrləri arasında hərəkət etmələrini müşahidə edib, incələyərək yeni statitistik dəyişkənlik modelini ((ARCH) modeli) inkişaf etdirmişdir. Bu modellər statistik modellərin modern "arbitraj qiymətləndirmə nəzəriyyəsi" və istifadə metodları üçün praktiki alətlər halına gəlmişlər.
Robert İnql Erik Qisels ilə birlikdə "Maliyyə Ekonometrika Dərnəyi"nin (ing. Society for financial econometrics) qurucusudur.
Əsərlər
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (David Lilien ve Russell Robins ile), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Error Correction: Representatıon, Estimation and Testing (Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (C. Granger, J. Rice ve A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (David F. Hendry ve Jean-François Richard ile), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (V. Ng, ve M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (iyul 2002)
Həmçinin bax
Xarici keçidlər
İstinadlar
- ↑ (ing.). 2002.
- ↑ .