Atası vasitəsilə Davidxanyan ailəsinin üzvü olan İskəndər Fəth Əli Şahın Maliyyə naziri Markar xan Davidxanyanla qohumdur. Fotoqraf Ernst Heltserin qızı Ernst Heltser ilə evlənmişdir.

General Martiros xan Davidxanyanın oğlu olan İsgəndər xan Davidxanyan atasının yolunu davam etdirmiş, Darülfünunda fransız və rus dillərindən dərs demiş, İran ordusunda general rütbəsində xidmət etmişdir. Davidxanyan gələcək şah Rza Pəhləvidən daha yüksək rütbədə İran kazak briqadası komandirinin müavini vəzifəsində çalışmışdır.

1906-cı ildə Fyodor Çernozubovun rəhbərliyi altında briqadanın maliyyə vəziyyətini araşdırmaq üçün bir komitə seçilmişdir. O, Çernozubovun əsgərlərin maaşını oğurladığını müəyyən etmişdir və bu, rus zabitləri tərəfindən təsdiqlənmiş bir akt idi. Çernozubov Martiros xan Davidxanyanın təqaüd bölgüsündə səhv davranmış və pensiyanın bir hissəsini İsgəndərin qaynı Aleksandr xan Setxanyana vermişdi. İstintaqın nəticələri elan edildikdən sonra Çernozubov vəzifəsindən azad edilmişdir. Nəticədə yeni komandir təyin edilmişdir.