Ulu babası, babası və atası musiqiçi olan İnayət Xan Hindistanın Baroda şəhərində anadan olub. Uşaq yaşlarından musiqi və poeziya mühitində böyüyən İnayət Xan, daha sonra fəlsəfə və dinlə maraqlanıb. Hindistan boyu səfərlər etdiyi zaman sufilər, buddistlər və s. dərviş mistiklərlə görüşmüşdür. Onu ən çox sufilik maraqlandırmışdır. Daha sonra Heydərobadda şeyx Mədəninin müridi olmuşdur.

Sufilik yolunda uğurlu addımlar atan İnayət Xan, Çişti, Sühreverdi, Nəqşbəndi kimi təriqətlərdə olmuşdur. Bir müddət sonra şeyx Mədəni İnayət Xana "Sufi çağırışını" Qərbdə yaymağı tapşırır. O, İnayət Xana "Get, oğlum, Şərqi və Qərbi öz musiqinin harmoniyasında birləşdir, sufiliyin müdrikliyini yay, sənə Rəhman və Rəhim olan Allah tərəfindən istedad verilib". 1910-cu ildən etibarən o, Amerikada və Avropada konsertlər və mühazirələr təşkil edir, bu müddət ərzində Rusiyada da olur. 1912-ci ildə Amerikalı Ore Rey Bekerlə ailə həyatı qurur, 4 övladı olur.

1926-cı ildə İnayət Xan Hindistana qayıdır və bir ildən sonra dünyadan köçür. O, özündən sonra 14 tomluq irs qoyur. Bura pyesalar, şerlər, fəlsəfi, dini və mistik yazılar daxil olur. Həzrət İnayət Xan bütün dinləri həqiqət hesab edirdi.