Maliyyə riskinin modelləşdirilməsi (ing. Financial risk modeling) — risklərin baş vermə ehtimalını və potensial təsirlərini qiymətləndirmək üçün statistik və riyazi metodlardan istifadə edən prosesdir.[1][2] Bu yanaşma maliyyə qurumlarına, şirkətlərə və investorlar üçün riskləri başa düşmək, idarə etmək və minimuma endirmək imkanı verir.
Maliyyə risklərinin modelləşdirilməsi adətən aşağıdakı əsas risk növlərinə yönəlir:[1][3][4]
- Kredit riski — borcalanın borc öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi riski.
- Bazar riski — maliyyə bazarlarındakı dəyişikliklər nəticəsində dəyərin itirilməsi riski (məsələn, qiymətlərin, faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin dəyişməsi).
- Likvidlik riski — aktivlərin tez bir zamanda və dəyər itirmədən nağd pula çevrilə bilməməsi riski.
- Operasional risk — texniki səhvlər, insan faktorları və ya daxili proseslərdəki pozuntularla bağlı risklər.
- Hüquqi və ya tənzimləmə riski — qanunvericilik dəyişiklikləri və ya hüquqi problemlərlə bağlı itkilər.
Daha dəqiq qərarların verilməsi üçün məlumat əsaslı yanaşma təmin edir. Risklərin təsirini qabaqcadan qiymətləndirməyə və strategiyalar hazırlamağa kömək edir. Potensial itkiləri azaltmaq üçün erkən xəbərdarlıq sistemləri yaradır.[5]
- Statistik metodlar
- Riyazi paylanmalar (məsələn, normal paylanma, log-normal paylanma).
- Korrelyasiya və kovariasiya analizi.
- Maliyyə proqramları və platformaları
- MATLAB, R, Python (məsələn, NumPy, Pandas, Scikit-learn).
- Bloomberg və ya Reuters platformaları.
- Maşın öyrənmə modelləri
- Kredit riski və bazar proqnozları üçün.
- ↑ 1 2 Nassim Nicholas Taleb. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House. 2007. ISBN 978-1-4000-6351-2.
- ↑ Benoît Mandelbrot and Richard L. Hudson. The Misbehavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence. Basic Books. 2006. ISBN 978-0-465-04357-6.
- ↑ Alan Greenspan. "We will never have a perfect model of risk". Financial Times. 2008-03-17. İstifadə tarixi: 2009-07-18.
- ↑ "Financial economics: Efficiency and beyond". The Economist. 2009-07-16. İstifadə tarixi: 2009-07-18. From The Economist print edition.
- ↑ Jokhadze, Valeriane; Schmidt, Wolfgang M. "Measuring model risk in financial risk management and pricing". SSRN. 2018. doi:10.2139/ssrn.3113139.
- Crockford, Neil. An Introduction to Risk Management (2nd ed.). Woodhead-Faulkner. 1986. ISBN 0-85941-332-2.
- Machina, Mark J., and Michael Rothschild (1987). "Risk," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 201–206.
- George Soros. The Crash of 2008 and What it Means: The New Paradigm for Financial Markets. PublicAffairs. 2009. ISBN 978-1-58648-699-0.
- Risk World is a web site devoted to risk, with a collection of books.
- A Stochastic Processes toolkit for Risk Management at SSNR.com is a tutorial paper by Damiano Brigo, Antonio Dalessandro, Matthias Neugebauer and Fares Triki, explaining how to use different stochastic processes for risk measurement.