Donnarumma "Milan" klubunun yetirməsidir. 2015-ci ildə o, əsas komandanın heyətinə cəlb olunmuşdur. O, 25 oktyabr 2015-ci ildə 16 yaş 242 günlüyündə olarkən İtaliya çempionatında "Sassuolo" komandasına qarşı oyunda "Milan"ın heyətində rəsmi oyunlarda debüt edib. Bununla da Donnarumma Paolo Maldinidən sonra "Milan"ın heyətində debüt edən ən gənc oyunçu olub. Bundan əlavə, Donnarumma ölkə çempionatı tarixində oynamış ən gənc qapıçı olub.